本稿ではCFDの自動取引を作成中に感じた疑問を検証したいと思います。
自動取引の魅力、それは（勝てるロジックに乗りさえすれば）「放置プレイでチャリン・チャリン」できるという夢システムにあります。
今や自動化の時代。
麻雀で言うところの「代打ちプロ」、それをマシーンにやってもらうフェイズ到来かと考える私、コンバット（クリムゾン）越後です。
今回は、オートトレード・システムを実際に作る過程で思ったことをつづる回。
巷に溢れるソレらは、悪魔の詐欺の手なのか？ はたまた祝福の御手か？
万馬券を当てる方法
私もパチンコのリザルト画面（出玉の結果）を何点か発表しましたが、だからといって勝っている証明にはなりません。
3万発を失ってから2万発を出しただけかもしれないのです。
競馬の予想だって。
極端な話、すべての組み合わせを買ってしまえば当てることは可能です。
そのうえで、●●ロジックで予想的中しました！ と言ったら本当か嘘か分かりません。
株やCFD（差金決済取引）にしても、利益をだしたものだけ公開すれば勝っているように思わせること、可能です。
この文章の流れで、下記の宣伝をしたとして、アナタは信用するでしょうか？
自動取引で寝ていても安定収入。
相場のパターンを解析して導きだした驚異のロジック。
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本当はもっと多くの人に教えたいが、
労働者がいなくなっては世界が終わる…
ガセネタで大儲け？
極論を言うなら、テキトーに作っても売れればよいわけです。
自動売買のシステム自体が無料でも、指定した証券会社の口座を作ってもらえればアフィリエイトを介して利益を得られます。
ソレが自動化された良さげなトレードシステムだとして、結局ソレが製作者が儲けるための道具でしかないのなら、信用できるわけがない。
宣伝と実力のどちらを重視するか？
まっとうに考えれば、利益をしっかり得られるシステムを作ることに注力すべきです。
しかし、大多数は
宣伝 ＞ 実力
こういった配分でしょう。
もちろん、名の知れた大手が行う「自動ツール○○」であれば、嘘っぱちは社会的信用を損ないますので誇大広告はやらないでしょう。
しかし、よく分からない個人や団体が作ったモノであれば？
最近、SNSで話題になっているから
このツールはスゴイのだろうな
この程度の考えで飛びつくに違いありません。
最も必要なのは、SNSで話題にさせる技術となります。
宣伝力 ＞ 技術力
安易に儲けたいのなら、こうなります。
ビギナーズラックの罠
自動取引みたいなもの、ということであれば私は過去にトライオートのCFD取引を行ったことがあります。
ダウやナスダックを一定のルールのもとに買ったり売ったりするシステムです。
これは、身元のしっかりしたインヴァスト証券がやっていますので誇大広告ではありません。
私がやっていた頃は、過去の実績も公開していました。
2018年にダウで○○トレードをしたら、こうなった…みたいなヤツね。
たぶん、今でも過去データを見ることができるでしょう。
では、なぜデータ公開をしているのにも関わらず「一時の興奮」みたいな過熱感から、自動取引はヤレル！ みたいな認識ができあがってしまうのでしょうか？
すごく順調な1年。
そういった時期が存在するのです。
大きく凹むこともなく、順調にマッタリと伸びる年が。
こういった時期に、「上昇相場を想定したアグレッシブなトレード」を行えば儲かります。
嘘じゃない、本当ですよ。
自動取引の戦術と、市場の動きがマッチしている限りは儲かってウハウハなのです。
もっとも私は開始してものの2～3ヵ月で、第一次トランプ政権による米中経済戦争が勃発して（残念！）やられましたけれども…。
その負債を取り戻すために、よりレバレッジの効いた くりっく株365 という沼へ突き進んだのでした…。
じゃあ、タイミングさえよければ
素人がテキトーに作った××トレードでも勝てるっていうわけか
逆風の際に耐えられる構造か？
だから、大事なのはネガティブな状況になった際に損失を抑えることにあります。
これは、勝てるときに最大限の戦果を得られないことを意味します。
敵は総崩れで引いている。
ここで追い打ちをかけて徹底的に叩くべきだ。
戦は流れに乗らないと勝てませんぞ
これ以上、戦列を伸ばすのは危険じゃ。
追撃はしない
この判断、どちらが正しいかは、ケースバイケースとしか言いようがありません。
ですが、長期的に運用するのであれば慎重さも必要です。
かつて、山本五十六長官が開戦前に言われた言葉があります。
「それは是非やれと言われれば、初めの半年や1年は、ずいぶん暴れてご覧に入れます。しかし2年、3年となっては、全く確信は持てません
攻めに特化したようなスタイルでも、良いところを切り取れば半年～1年くらいは絶好調の戦果を得ることが可能だと思います（インするタイミングが完璧なら、己の実力に陶酔することでしょう）。
ですが、投資なんてものは長いこと続けて資金が潤沢になってからが美味しいところです。
いくら短期的に儲かるからといって、長いこと続けられられないのでは美味しくありません。
投資家で有名なジョージ・ソロス氏の格言も添えておきます。
まずは生き残れ、儲けるのはそれからだ
私は2回、退場しています（主にくりっく株365のCFD取引）。
1回目は良いところもなく撃沈。
そこから2～3年後にやった2回目は、割と好調で大きく利益も出せました。
しかし、コロナ末期の最後の攻勢「オミクロン株登場」によって大打撃を受け、総崩れとなって退場するという逆転撃沈負け。
2回とも半年程度で終わっています。
まあ、素人の裁量レバレッジ取引などは、そんなものでしょう。
バックテストの罠
戦術を検証する方法
生成AIに質問しながら、Python と岡三RSSを利用して自動売買取引ツールを自作しようとしています。
肝心なのは、自動取引の戦術です。
この戦術の有効性を高めるためには、シミュレーションを行うのがよいのですが、その土台として実際に基づいた信頼性の高いデータが必要となります。
データくらいネットで簡単に拾ってこれる。
いや～楽勝、楽勝…
こんな風に思っていたわけですが、丁度よいものがありません。
ザックリとしたデータしか表に出ていないってパチンコかよ！
（FXだと、あるみたいなのですけどね…）
えっ、じゃあ、まさか…
データ取りするシステムから作らないといけないの？
はあ…、それでやっていますけどね、現在。
1分毎にExcelに自動転記するところまでは、すぐにできましたが（ChatGPTのおかでね）、毎朝のように証券会社のアプリに再ログインしないといけないっぽいのですね。
それで、再ログインするためのシステムをまた作って、これがまた色々と難関で苦労しています。
まあ、概ね仕上がりましたが。
あとは、時間さえかければ（放置するだけですけどね）リアルデータ集ができあがります。
上の記事でも述べていますが、大事なのはデータですわ。
AIっていうものは、データさえあれば賢い答えを導き出せるのですが、データが無いのであれば人間が「たぶん、こうしたらイケるんじゃないの？」って考えた方がマシです。
そんなわけでデータを集める日々、近いうちに精度の高いバックテスト（自動売買のシミュレーション）ができあがります。
データ上のつじつま合わせ
が、しかし…
一つ、パラドックスがあるのですね。
バックテスト上で非常に儲かるロジックを形成することは可能です。
必ず、できあがると言ってもいいでしょう。
例えば、ロト6の結果として下記のデータがあるとします。
1, 6, 9, 15, 37, 43
2, 15, 22, 34, 38, 39
4, 5, 8, 15, 31, 36, 37
上記の結果から次を予想させたら
・15は必ず入れろ
・一桁の数字は多めに入れろ
・30代の数字も多めに入れろ
・20代の数字は少な目にしろ
こういう事をアドバイスされるでしょう。
誰でも分かりますね、15が3回続いたのは偶然じゃん、って。
まあ、株価の世界なので、ロト6よりランダム性は少ないのは確かです、ある程度は過去の法則が未来に引き継がれます。
データ数が少なすぎるのが問題、こう思った人もいるでしょう、正解です。
しかし、古いデータほど信頼度は低くなる（株の場合ね）。
データは多い方がいい、だけど数を求めすぎると古いデータも含めることになる
まあ、ほどほど…でいいのかな。
話を戻して、だから、何ていうのかな、「用意したデータで勝てる法則を導き出せ！」っていう方向に行ってしまうとダメだと思うのです。
「こういう方法を考えた、データで検証してみよう」これならイイと思います。
どうやったら勝てる？
教えて教えて
これが、生成AIの使い方としては最悪。
なぜなら、奴らはデータという過去しか見ないからです。
未来という霧の中に突っ込むにあたって、勝利を確信するなどあってはならないのです。
そういう意味では、（バックテストなどではなく）実際の運用で利益を出してきたトレードシステムであっても過信はできない。
最新の状況に合わせて、常にアップデートしていく姿勢が必要でしょう。
信用できないのなら、自作しよう
もしも、社会的に信用できる大手企業が年利40%、過去36ヵ月の実績においてマイナスになった月は0、もちろんロスカットも0、そんなトレードシステムを提供しているのなら、それに乗ればいいと思います。
上記のようなものは、おそらく存在しないでしょう。
大きな利益を望むのなら、裁量でやるしかない。
裁量（チャートを見ながら自分で注文を出す）をすると心がずっとゾワゾワします。
夜中に目が覚めたり、スマホで現状を確認して気分が悪くなったり…。
土日は相場が動かないので、安心感があっていいですね。
まあ、ずっと相場に張り付いている状況なら勝てなくもないかな…、とも思いましたが…。
（短期的には）誰にだって素晴らしいディールができる、できるはず…。
ただし、機関投資家と呼ばれる上位の存在は一般人や個人プロよりも、ずっと有利な条件下で投資ゲームに精を出しています。
彼らには情報が速く届きますし、SNSの言語解析からポジティブ・ネガティブを判断して秒でトレードを済ませるシステムを保有していますし、大量の資金でアオリ・ムーブを演出して一般人を罠にハメることだってできます。
トランプ大統領が総攻撃を1週間先延ばしにするとメッセージを出せば、原油は爆下がりでダウも日経も爆上がりとなりました。
この際の圧倒的なスピード感を見れば、人間がやっていないことは明らか。
数年前だったら、例えばFOMCで重大発言があって、30分～1時間くらいは上げかな…下げかな…、迷った挙句に「アゲじゃあぁぁぁ！」と方向性が決まる、そんなイメージでしたが、今は即断・即決ですね。
0.1秒でも早くムーブメントに乗っかるのが有利。
生身の人間の判断でもたついていたら、旨味はどんどん無くなっていく。
最も、それ以前にインサイダーによって事前に仕込んでいた疑惑までありますが…。
世の中にある情報すべてが「何らかの意図をもってダマしにきている」。
そう感じてしまう。
誰の言葉を信じるのか？
誰の言葉を選ぶべきか？
それなら、自分の道を信じるのが、最も気持ちが良くて最も納得のいく方法でしょう。
だったら、システムを自作するのが最適解かもしれませんぜ？
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